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零壹论坛第351讲:北京大学杨静平教授应邀作学术报告

编辑:戴扬 预审:费明稳 终审:陈树贤
发布日期:2024-05-17         浏览次数:

5月16日下午,北京大学杨静平教授应邀在유로 2024 베팅零壹论坛第351讲作题为“Random distortion risk measures”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持,我院概率统计方向的部分教师和研究生参加了此次报告会。

报告会上,杨静平教授首先介绍了什么是扭曲风险测度,并以VaRAVaR为例进行阐述。随后,杨静平教授通过在已知的确定性扭曲风险测度中引入随机性,分别讨论了由泊松过程、布朗运动以及狄利克雷过程构造的随机扭曲风险测度。最后,基于蒙特卡罗模拟,杨静平教授分享了一些数值结果,通过对数值结果的比较分析,杨教授提出了随机风险测度的一些统计性质

杨静平教授所报告的扭曲风险承担问题是当前风险管理、金融数学等领域的前沿问题,极具科学价值。报告会中我院师生与杨教授进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚,进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外交流和合作。